Strategisk analys och riskhantering

Portfolioanalyysi (JT).jpg

Kvantitativ portföljförvaltare Juho Tiri.


Syftet med strategisk analys och riskhantering är att i fråga om olika marknadsrisker identifiera och mäta skillnader och likheter som är oberoende av gränserna mellan tillgångsklasserna samt producera information som styr uppbyggandet av portföljen med tanke på Statens Pensionsfonds totala portfölj. Bakgrunden till indelningen i placeringsteam vid Statens Pensionsfond är allokeringsgränserna enligt tillgångsklasser som ingår i VM:s föreläggande, men tillgångklassen klassificerar inte enbart olika placeringars karaktär och risk. Målet med strategisk analys och riskhantering är att identifiera riskkoncentrationer och vid sidan av den traditionella diversifieringen enligt tillgångsklasser hitta riskfaktorer som är oberoende av tillgångsklasserna. Dessa riskfaktorer används för att diversifiera portföljens totala risk.

Strategisk analys och riskhanteringuppgifter hanteras av kvantitativ porföljförvaltare Juho Tiri och pörtföljanalytiker Sara Tanner (tjl).