Strateginen analyysi ja riskienhallinta

Portfolioanalyysi (JT).jpg

Kuvassa kvantitatiivinen salkunhoitaja Juho Tiri.


Strateginen analyysi ja riskienhallinta -yksikön tehtävänä on tunnistaa ja mitata omaisuuslajirajoista riippumattomia eroja ja yhtäläisyyksiä eri markkinariskien suhteen sekä tuottaa salkun rakentamista ohjaavaa tietoa VERin kokonaisportfolion kannalta katsottuna. VERin sijoitustiimijaon taustalla ovat VM:n toimintamääräykseen sisältyvät omaisuuslajien mukaiset allokaatiorajat, mutta omaisuuslaji ei pelkästään luokittele eri sijoitusten luonnetta ja riskiä. Strateginen analyysi ja riskienhallinta -yksikön tavoitteena on tunnistaa riskikeskittymiä ja löytää perinteisen omaisuuslajipohjaisen hajautuksen rinnalle omaisuuslajeista riippumattomia riskitekijöitä, joita käytetään salkun kokonaisriskin hajauttamisessa.

Strateginen analyysi ja riskienhallinta -toiminnon tehtävistä vastaavat kvantitatiivinen salkunhoitaja Juho Tiri ja portfolioanalyytikko Sara Tanner (virkavapaalla).