Portfolioanalyysi

Portfolioanalyysi (JT).jpg

Kuvassa kvantitatiivinen salkunhoitaja Juho Tiri.


Portfolioanalyysin tehtävänä on tunnistaa ja mitata omaisuuslajirajoista riippumattomia eroja ja yhtäläisyyksiä eri markkinariskien suhteen sekä tuottaa salkun rakentamista ohjaavaa tietoa VERin kokonaisportfolion kannalta katsottuna. VERin sijoitustiimijaon taustalla ovat VM:n toimintamääräykseen sisältyvät omaisuuslajien mukaiset allokaatiorajat, mutta omaisuuslaji ei pelkästään luokittele eri sijoitusten luonnetta ja riskiä. Portfolioanalyysin tavoitteena on tunnistaa riskikeskittymiä ja löytää perinteisen omaisuuslajipohjaisen hajautuksen rinnalle omaisuuslajeista riippumattomia riskitekijöitä, joita käytetään salkun kokonaisriskin hajauttamisessa.

Portfolioanalyysitoiminnon tehtävistä vastaavat kvantitatiivinen salkunhoitaja Juho Tiri ja portfolioanalyytikko Sara Tanner (virkavapaalla).